Принципы, положенные в основу:Использовать в качестве базовых широко разрекламированные и массово употребляемые индикаторы. Один из них - RSI.Использовать только минутные данные (М1) для расчета индикатора.Использовать многомерность первичной информации (пояснение здесь).Используя первый принцип можно разработать индикатор который будет "привязан" к котировкам на отдельно взятом таймфрейме (ТФ). О чем этого говорит, что когда котировки ползут вверх индикатор ползет вверх, когда котировки ползут вниз индикатор ползет вниз. Индикатор должен четко показывать слабые места трендов. Для отображения ослабления тренда индикатор должен снижаться на бычьем тренде и подниматься на медвежьем тренде.Самое интересное начинается здесь, на уровне второго и третьего принципа. Чтобы увидеть общую картину происходящего достаточно суммировать с одноминутным интервалом (принцип 2) показания индикатора на различных ТФ. Предположим, мы отображаем результат суммирования на ТФ Н4, тогда операция суммирования будет выполняться 240 раз и в этой операции будут участвовать показания индикаторов рассчитанных для различных ТФ [М1, D1] (принцип 3). В итоге получается одна единственная линия показывающая динамику изменения волатильности сквозь призму индикатора. Для лучшего понимания текущей обстановки необходимо на эту линию наложить скользящую среднюю. В итоге может получиться вот такая картинка (Н1).При размещении линии результата суммирования на разных ТФ картинка будет меняться, т.к. число операций суммирования различно.Тот же самый график только М1 (скользящую среднюю можно взять с большим периодом):Стоит заметить, что линия результата суммирования рассчитывается дискретно с интервалом в одну минуту, т.е. в ней не учитывается нулевой минутный бар, который еще формируется.Еще один интересный индикатор как вывод из предыдущего.Мы рассчитали значение индикатора на ТФ Н1 и знаем падает он или растет. Суть расчета этого индикатора такова: если индикатор на ТФ Н1 растет мы суммируем в буфер "buy" показания индикаторов на других ТФ и только те, которые растут и наоборот. Если индикатор на ТФ Н1 падает мы суммируем в буфер "sell" показания индикаторов на других ТФ и только те, которые падают. В итого получается некий split общей волатильности на "buy"и "sell" через призму индикатора на ТФ Н1.Развить тему можно, для этого необходима тиковая история (достаточно 2 месяца). В случае применения тиковой истории в анализе будут учитываются объемы.PS. Очень важно сохранить однотипность расчета индикатора на исторических данных и на поступающих новых данных.